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    <title><![CDATA[Gilles De Truchis (Econométrie)]]></title>
    <link>http://www.ceteris-paribus.info/categorie-10856321.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;Econométrie&quot; du blog &quot;Gilles De Truchis&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
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        <title><![CDATA[Gilles De Truchis (Econométrie)]]></title>
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    <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:48 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:48 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 www.ceteris-paribus.info</copyright>            <category>Econométrie</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[[ RATS ] Long Memory and Level Shifts]]></title>
        <link>http://www.ceteris-paribus.info/article-rats-long-memory-and-level-shifts-81689805.html</link>        <description><![CDATA[	Depuis que Diebold & Inoue (2001), Granger & Hyung (2004) ou encore Haldrup & Nielsen (2007), ont mis en exergue les risques de confusion entre mémoire longue et break structurel, de nombreux tests ont été développés pour discriminer les deux phénomènes. Il est ici programmé un test récent[...]]]></description>
        <pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:29:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">977d053ae6eb30f6129b1cf396211a01</guid>
                <category>Econométrie</category>        <comments>http://www.ceteris-paribus.info/article-rats-long-memory-and-level-shifts-81689805-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[[ RATS ] Wald Test for Fractional Integration]]></title>
        <link>http://www.ceteris-paribus.info/article-wald-test-for-fractional-integration-81329766.html</link>        <description><![CDATA[	L'analyse de la mémoire longue et plus précisement les modèles ARFIMA se sont considérablement développés ces dernières années. Certain d'entre vous seront donc intéressés de tester la présence d'integration fractionnaire contre l'alternative d'une racine unitaire. De nombreux tests ont été[...]]]></description>
        <pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:56:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">3568a27c361ab3cfca460f8c36ce9a9f</guid>
                <category>Econométrie</category>        <comments>http://www.ceteris-paribus.info/article-wald-test-for-fractional-integration-81329766-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
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        <title><![CDATA[Long Memory Model]]></title>
        <link>http://www.ceteris-paribus.info/article-long-memory-model-71998136.html</link>        <description><![CDATA[	]]></description>
        <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:56:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">007f49e80fdb5a071a923b08386ab8c3</guid>
                <category>Econométrie</category>        <comments>http://www.ceteris-paribus.info/article-long-memory-model-71998136-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Markov-Switching Model]]></title>
        <link>http://www.ceteris-paribus.info/article-markov-switching-model-71997027.html</link>        <description><![CDATA[	]]></description>
        <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:40:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">fe2f29d200b3a0e3c5e3fd14d94649f5</guid>
                <category>Econométrie</category>        <comments>http://www.ceteris-paribus.info/article-markov-switching-model-71997027-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[[ RATS ] Choix des retards d'un VAR]]></title>
        <link>http://www.ceteris-paribus.info/article-30518286.html</link>        <description><![CDATA[	Voici les procédures des tests de rapport de vraisemblance, AIC et BIC, présentés précédemment. Ils ont été également ajoutés à la suite de l'article en question. Procèdures sous RATS Likelihood Ratio **************************************************************************** Likelihood Ratio[...]]]></description>
        <pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:28:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">2a07015d3bb734d89873ae88b459e3b4</guid>
                <category>Econométrie</category>        <comments>http://www.ceteris-paribus.info/article-30518286-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
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        <title><![CDATA[Choix des retards d'un VAR (Vector AutoRegression)]]></title>
        <link>http://www.ceteris-paribus.info/article-29831112.html</link>        <description><![CDATA[	Ce n'est pas réellement un prolégomène à l'économétrie que de présenter en premier lieu les procédures de choix des retards dans des modèles autorégressifs multivariés (VAR) mais vous me le pardonnerez. Jusqu'à présent l'économétrie m'avait été présentée uniquement ou presque sous sa forme[...]]]></description>
        <pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:16:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">05cb654d9c40b54cae1b0c1b25aef806</guid>
                <category>Econométrie</category>        <comments>http://www.ceteris-paribus.info/article-29831112-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
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