• Au programme des Rencontres Economique d'Aix... (07/07/2009 publié dans : Economic Outlook )
    Voici le programme de ces 3 jours de débats:
  • Les Rencontres Economiques d'Aix: Le Bilan (07/07/2009 publié dans : Economic Outlook )
    Voici un extrait de la déclaration finale des recontres économiques d'Aix-en-provence. On retiendra en plus des propos qui suivent une richesse et une qualité de débat exceptionnel.
  • [AS3] Exponentiation modulaire [/AS3] (09/06/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    On m'a récemment demandé de ressortir un vieille algorithme de cryptage RSA que je n'ai pas retrouvé. J'ai donc entrepris de réécrive ma classe RSA. Quelques jours plus tard je découvre qu'une ...
  • VOTEZ LE 7 JUIN! VOTEZ POUR L'EUROPE! (18/05/2009 publié dans : Global )
    Loin de moi l'idée de politiser ce site mais ayant conscience de l'importance de l'UE dans notre histoire mais également dans notre quotidien je ne peux que vous inciter à voter! Certains trouve ...
  • L'Evaluation des Obligations (30/04/2009 publié dans : Les Produits de Taux )
    Nous allons nous préoccuper ici d'un titre financier plus ou moins connu de tous: l'obligation. L'obligation est un moyen de financement pour la société émettrice qui garantie au créancier le ...
  • Emploi du temps des examens du master EFI (28/04/2009 publié dans : Global )
    Lundi 4 mai 2009 de 09:00 à 10:30 H * Finance de marché 2 - M. BOISMERY Amphi AB 2 Aix de 15:30 à 17:00 H * Tourisme et croissance - M. BOISMERY Salle du Conseil Aix Mardi 5 mai 2009 de 09:00 à ...
  • Période d'inactivité (25/04/2009 publié dans : Global )
    Les partiels arrivent et les révisions avec donc le blog risque d'être inactif jusqu'au 14 mai 2009... A bientôt! P.S. Bon courage à tous ceux qui sont dans la même situation et à ceux du master ...
  • [RATS] Choix des retards d'un VAR [/RATS] (21/04/2009 publié dans : Econométrie )
    Voici les procédures des tests de rapport de vraisemblance, AIC et BIC, présentés précédemment. Ils ont été également ajoutés à la suite de l'article en question. Procèdures sous RATS Likelihood ...
  • [AS3] Pricer de Credit Default Swap [/AS3] (20/04/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Voici une classe qui permet de calculer la prime (spread) d'un CDS mono-support sur obligation et une application flash de pricing des CDS en question. La méthode utilisée est celle du ...
  • Les Dérivés de Crédit (19/04/2009 publié dans : Les Dérivés de Crédit )
    Après avoir traité les options, intéressons-nous à un autre type de produit dérivé: les dérivés de crédit. Apparus dans les années 90, ces produits se sont considérablement développés. Ils ...
  • [AS3] Cox Ross Rubinstein ( Modèle Binomial ) [/AS3] (18/04/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Voici l'implémentation du modèle binomial. L'arbre recombinant fait l'objet d'une procédure itérative calibrée pour converger vers le modèle de Black&Scholes pour un pas de 160 environ. package ...
  • [AS3] Pricer d'Option ( Warrant ) et Forward [/AS3] (18/04/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Après avoir présenté le modèle de Black, Scholes et Merton, et avoir proposé une implémentation du modèle, voici une application flash utilisant les classes précédemment mises en ligne. Vous ...
  • [AS3] Les Grecs [/AS3] (18/04/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    J'ai enfin trouvé le temps de recoder mes classes financières et je mets donc en ligne la classe Black&Scholes avec en plus les méthodes statiques pour les grecs. package fx.bidesign.maths { ...
  • Cox, Ross & Rubinstein (modèle à une période) (16/04/2009 publié dans : Les Options )
    Afin de mieux comprendre le modèle binomial, considérons le cas où l'on a seulement deux états possibles. Le sous-jacent en t = 0 vaut S0 et en t = 1 peut augmenter de u avec une probabilité de p ...
  • Introduction aux Stratégies d'Options (08/04/2009 publié dans : Les Options )
    Présentons pour commencer les différents profils de gain des options. Les options sont le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre à échéance un sous-jacent. On peut donc acheter le droit ...
  • [AS3] Encoder un Wave en AS3 [/AS3] (05/04/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Qu'il me soit permis de m'éloigner un peu de la finance et de présenter, dans un registre bien plus léger, un tutoriel sur l'utilisation des nouvelles fonctionnalités de la classe Sound sous le ...
  • Choix des retards d'un VAR (Vector AutoRegression) (03/04/2009 publié dans : Econométrie )
    Ce n'est pas réellement un prolégomène à l'économétrie que de présenter en premier lieu les procédures de choix des retards dans des modèles autorégressifs multivariés (VAR) mais vous me le ...
  • Les Grecs (28/03/2009 publié dans : Les Options )
    Durant la durée de vie de l'option, les différents paramètres la composant varient. Il est donc nécessaire de mesurer la sensibilité de l'option face à la variation d'un paramètre pour optimiser ...
  • Finance Internationale, bilan, reformes, quelques idées... (10/03/2009 publié dans : Economic Outlook )
    La finance internationale nage en plein marasme et il est plus que jamais nécessaire d'être prudent. Beaucoup de personnes y compris M. Sarkozy s'excitent en ce moment contre les Hedge funds, les ...
  • [AS3] Black&Scholes [/AS3] (28/02/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Avant d'attaquer les greeks voici la classe BlackScholes qui prend donc comme paramètre le spot, le strike price, taux sans risque, la maturité, la volatilité, le dividende et la maturité dont ...
  • [AS3] Loi Normale [/AS3] (25/02/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Cette article fait partie d'une series de pré-requis nécessaire à la programmation d'un Pricer d'Option Dans la formule de BS avec dividende continue on note N la fonction de répartition de la loi ...
  • [AS3] Analyse Combinatoire [/AS3] (25/02/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Cette article fait partie d'une series de pré-requis nécessaire à la programmation d'un Pricer d'Option Dans l'article sur le modèle binomial on cherche à resoudre: résultat de l'analyse ...
  • Black & Scholes (Extension de Merton) (25/02/2009 publié dans : Les Options )
    Reprenons à partir de la relation suivante obtenue précédemment et justifions l'extension de Merton: On remplace par la valeur de S Grâce à la mise en fonction on abouti à: Cela implique qu'une ...
  • Black & Scholes (Approche probabiliste) (25/02/2009 publié dans : Les Options )
    Rappelons la formule de BS obtenue dans le précédent article: Sous une approche probabiliste, on peut démontrer cette formule grâce à l'espérance du payoff actualisé au taux sans risque. Tout cela ...
  • Cox, Ross & Rubinstein (modèle binomial standard) (25/02/2009 publié dans : Les Options )
    Lien: Introduction au modèle binomial Comme pour le modèle de Black & Scholes on va rechercher une stratégie de duplication puis chercher à égaliser la prime avec le coût de gestion du ...
  • [AS3] La programmation ActionScript 3 [/AS3] (24/02/2009 publié dans : Programmation AS3 )
    Petit prélude pour ceux qui découvre ce langage. La langage actionscript 3 est basé sur la spécification ECMAScript (ECMA 262) ainsi que partiellement sur l'ECMAScript 4. Ces derniers constituent ...
  • Black & Scholes (modèle standard) (23/02/2009 publié dans : Les Options )
    Nous allons étudier ici le modèle BS dans sa forme simple avant l’apport de Robert Merton sur la volatilité déterministe et les taux aléatoires. Considérons un marché sans coût de transaction où ...
  • Les Options (23/02/2009 publié dans : Les Options )
    L’option peut être considérée comme un actif pour lequel l’acheteur verse au vendeur une prime à l’émission de l’option pour recevoir en contrepartie, à l’échéance, un payoff (positif ou nul) dont ...
  • Lancement de Ceteris Paribus (22/02/2009 publié dans : Global )
    C'est toujours délicat de lancer un blog. On se dit une goutte d'eau de plus dans l'océan alors cela vaut-il le coup? D'autant plus que des blogs sur la finance ou sur la programmation flash il ...

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