Un problème d'affichage...?
Certaines pages de ce site contiennent des animations Flash qui nécessitent la dernière version du flash player.
haut de page
haut de page
Mardi 21 avril 2009
2
21
/04
/2009
19:28
Voici les procédures des tests de rapport de vraisemblance, AIC et BIC,
présentés précédemment. Ils ont été également ajoutés à la suite de l'article en question.
Procèdures sous RATS
Likelihood Ratio
**************************************************************************** Likelihood Ratio
display 'LR'
do lag =0,nlag-1
system 1 2 3
variable x y z
lags 1 to nlag
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend 1
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend
# 1 2 3
system 4 5 6
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend_n 4
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend_n
# 4 5 6
compute df = 9*(nlag-lag)
display 'Nombre de retard(s): ' lag
display 'Nombre de restriction(s): ' nlag-lag
display 'Degrees of freedom: ' df
ratio(degrees=df) nbeg+nlag nend_n
# 1 2 3
# 4 5 6
end do lag
display 'LR'
do lag =0,nlag-1
system 1 2 3
variable x y z
lags 1 to nlag
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend 1
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend
# 1 2 3
system 4 5 6
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend_n 4
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend_n
# 4 5 6
compute df = 9*(nlag-lag)
display 'Nombre de retard(s): ' lag
display 'Nombre de restriction(s): ' nlag-lag
display 'Degrees of freedom: ' df
ratio(degrees=df) nbeg+nlag nend_n
# 1 2 3
# 4 5 6
end do lag
Akaike's information criterion
**************************************************************************** Akaike's information criterion
display 'AIC'
do lag =0,nlag
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=aicr) nbeg+nlag nend_n
compute aic = %nobs*%logdet+lag*18
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for aic') aic
end do lag
display 'AIC'
do lag =0,nlag
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=aicr) nbeg+nlag nend_n
compute aic = %nobs*%logdet+lag*18
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for aic') aic
end do lag
Bayesian information criterion
****************************************************** Bayesian information Criterion (BIC) or Schwarz Information
Criterion
display 'BIC'
do lag =0,4
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=bicr) nbeg+nlag nend_n
compute bic = %nobs*%logdet+log(%nobs)*lag*9
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for bic') bic
end do lag
display 'BIC'
do lag =0,4
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=bicr) nbeg+nlag nend_n
compute bic = %nobs*%logdet+log(%nobs)*lag*9
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for bic') bic
end do lag
Par Gilles De Truchis
-
Publié dans : Econométrie
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Présentation
- : Gilles De Truchis
-
- : Informatique Finance Flash Mathématiques Adobe Économie
- : Gilles De Truchis Étudiant en Master de Finance et Economie Internationale. Passionné d'informatique et notamment par la programmation AS3, je mets ces connaissances subsidiaires aux services de mes domaines d'études (Finance, économétrie, macroéconomie).
- Recommander ce blog
- Retour à la page d'accueil
- Contact
Catégories
- Global (4)
- Les Options (8)
- Programmation AS3 (10)
- Economic Outlook (3)
- Econométrie (2)
- Les Dérivés de Crédit (1)
- Les Produits de Taux (1)
Articles récents
- Au programme des Rencontres Economique d'Aix...
- Les Rencontres Economiques d'Aix: Le Bilan
- [AS3] Exponentiation modulaire [/AS3]
- VOTEZ LE 7 JUIN! VOTEZ POUR L'EUROPE!
- L'Evaluation des Obligations
- Emploi du temps des examens du master EFI
- Période d'inactivité
- [RATS] Choix des retards d'un VAR [/RATS]
- [AS3] Pricer de Credit Default Swap [/AS3]
- Les Dérivés de Crédit
Recherche
Calendrier
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||