Mardi 21 avril 2009
2
21
/04
/Avr
/2009
19:28
Voici les procédures des tests de rapport de vraisemblance, AIC et BIC, présentés précédemment. Ils ont été également ajoutés
à la suite de l'article en question.
Procèdures sous RATS
Likelihood Ratio
**************************************************************************** Likelihood Ratio
display 'LR'
do lag =0,nlag-1
system 1 2 3
variable x y z
lags 1 to nlag
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend 1
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend
# 1 2 3
system 4 5 6
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend_n 4
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend_n
# 4 5 6
compute df = 9*(nlag-lag)
display 'Nombre de retard(s): ' lag
display 'Nombre de restriction(s): ' nlag-lag
display 'Degrees of freedom: ' df
ratio(degrees=df) nbeg+nlag nend_n
# 1 2 3
# 4 5 6
end do lag
Akaike's information criterion
**************************************************************************** Akaike's information criterion
display 'AIC'
do lag =0,nlag
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=aicr) nbeg+nlag nend_n
compute aic = %nobs*%logdet+lag*18
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for aic') aic
end do lag
Bayesian information criterion
****************************************************** Bayesian information Criterion (BIC) or Schwarz Information
Criterion
display 'BIC'
do lag =0,4
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=bicr) nbeg+nlag nend_n
compute bic = %nobs*%logdet+log(%nobs)*lag*9
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for bic') bic
end do lag
Par Gilles De Truchis
-
Publié dans : Econométrie
0
