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Lundi 20 avril 2009
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00:40
Voici une classe qui permet de calculer la prime (spread) d'un CDS mono-support sur obligation et une application flash de pricing des CDS en question. La méthode utilisée est celle du
démantèlement, présentée précédemment.
Télécharger les sources (.rar)
package fx.bidesign.maths
{
import fx.bidesign.maths.Factorial;
public class CDS
{
public function CDS()
{
}
public static function evaluate( n:Number, s:Number, a:Number, r:Array, rc:Array ):Array
{
var phi:Array = [];
var spreads:Array = [];
var gamma:Array = [];
var leg1:Number = 0;
var leg2:Number = 0;
var value:Number = 0;
a = a / 100;
s = s / 100;
for( var i:int = 0; i < r.length; i++ )
{
r[i] = Number( r[i] ) / 100;
rc[i] = Number( rc[i] ) / 100;
spreads.push( rc[i] - r[i] );
phi.push( (i+1) * 1 / ( 1 - a ) * spreads[i] );
gamma.push( 1 - phi[i] );
if( i == 0 ) leg1 += 1 / Math.pow( 1 + r[i], i+1 ) * phi[i];
else leg1 += 1 / Math.pow( 1 + r[i], i+1 ) * ( gamma[i-1] - gamma[i] );
leg2 += 1 / Math.pow( 1 + r[i], i+1 ) * gamma[i];
}
leg1 *= ( 1 - a ) * n;
leg2 *= s * n;
value = leg1 - leg2;
return [value, leg1, leg2, phi, spreads];
}
}
}
{
import fx.bidesign.maths.Factorial;
public class CDS
{
public function CDS()
{
}
public static function evaluate( n:Number, s:Number, a:Number, r:Array, rc:Array ):Array
{
var phi:Array = [];
var spreads:Array = [];
var gamma:Array = [];
var leg1:Number = 0;
var leg2:Number = 0;
var value:Number = 0;
a = a / 100;
s = s / 100;
for( var i:int = 0; i < r.length; i++ )
{
r[i] = Number( r[i] ) / 100;
rc[i] = Number( rc[i] ) / 100;
spreads.push( rc[i] - r[i] );
phi.push( (i+1) * 1 / ( 1 - a ) * spreads[i] );
gamma.push( 1 - phi[i] );
if( i == 0 ) leg1 += 1 / Math.pow( 1 + r[i], i+1 ) * phi[i];
else leg1 += 1 / Math.pow( 1 + r[i], i+1 ) * ( gamma[i-1] - gamma[i] );
leg2 += 1 / Math.pow( 1 + r[i], i+1 ) * gamma[i];
}
leg1 *= ( 1 - a ) * n;
leg2 *= s * n;
value = leg1 - leg2;
return [value, leg1, leg2, phi, spreads];
}
}
}
Télécharger les sources (.rar)
Par Gilles De Truchis
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Publié dans : Programmation AS3
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Présentation
- : Gilles De Truchis
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- : Informatique Finance Flash Mathématiques Adobe Économie
- : Gilles De Truchis Étudiant en Master de Finance et Economie Internationale. Passionné d'informatique et notamment par la programmation AS3, je mets ces connaissances subsidiaires aux services de mes domaines d'études (Finance, économétrie, macroéconomie).
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