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Samedi 18 avril 2009
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Après avoir présenté le modèle de Black, Scholes et Merton, et avoir proposé une implémentation du modèle, voici une application flash utilisant les classes précédemment mises en ligne. Vous
remarquerez qu'elles diffèrent légèrement du modèle formalisé puisque, d'un part on a ajouté la parité, et d'autre part, on a calibré l'application sur les warrants et les pricer de warrant en
ligne tel que ceux de Boursorama ou Fortunéo. Les valeurs des grecs ne sont pas toujours identiques car selon les pratiques, certains pricer ramènent le theta en variations hebdomadaires ou journalières par exemple.
Cette application comprend également un petit convertisseur de date afin de faciliter le calcul du "Time to Maturity". Voici la classe en question:
Vous trouverez également dans les sources, une classe pour pricer des contrats Forward, toujours pour des sous-jacents type action:
Et voici le pricer:
package fx.bidesign.utils
{
public class DateConverter
{
public function DateConverter()
{
}
// cDate = [dd, mm, yyyy]
public static function evaluate( cDate:Array, mDate:Array ):Number
{
var beg:Date = new Date( Number( cDate[2] ), Number( cDate[1] ) - 1, Number( cDate[0] ) );
var end:Date = new Date( Number( mDate[2] ), Number( mDate[1] ) - 1, Number( mDate[0] ) );
var pitch:Number = Math.floor( ( end.getTime() - beg.getTime() ) / 1000 / 3600 / 24 );
return pitch;
}
}
}
{
public class DateConverter
{
public function DateConverter()
{
}
// cDate = [dd, mm, yyyy]
public static function evaluate( cDate:Array, mDate:Array ):Number
{
var beg:Date = new Date( Number( cDate[2] ), Number( cDate[1] ) - 1, Number( cDate[0] ) );
var end:Date = new Date( Number( mDate[2] ), Number( mDate[1] ) - 1, Number( mDate[0] ) );
var pitch:Number = Math.floor( ( end.getTime() - beg.getTime() ) / 1000 / 3600 / 24 );
return pitch;
}
}
}
Vous trouverez également dans les sources, une classe pour pricer des contrats Forward, toujours pour des sous-jacents type action:
package fx.bidesign.maths
{
import fx.bidesign.maths.Factorial;
public class Forward
{
public function Forward()
{
}
public static function evaluate( k:Number, s:Number, r:Number, t:Number, q:Number ):Array
{
var f1:Number = s * Math.exp( - q * t ) * Math.exp( r * t );
var f2:Number = ( f1 - k ) * Math.exp( - r * t );
return [f1, f2];
}
}
}
{
import fx.bidesign.maths.Factorial;
public class Forward
{
public function Forward()
{
}
public static function evaluate( k:Number, s:Number, r:Number, t:Number, q:Number ):Array
{
var f1:Number = s * Math.exp( - q * t ) * Math.exp( r * t );
var f2:Number = ( f1 - k ) * Math.exp( - r * t );
return [f1, f2];
}
}
}
Et voici le pricer:
Par Gilles De Truchis
-
Publié dans : Programmation AS3
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Présentation
- : Gilles De Truchis
-
- : Informatique Finance Flash Mathématiques Adobe Économie
- : Gilles De Truchis Étudiant en Master de Finance et Economie Internationale. Passionné d'informatique et notamment par la programmation AS3, je mets ces connaissances subsidiaires aux services de mes domaines d'études (Finance, économétrie, macroéconomie).
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