[ AS3 ] Pricer d'Option ( Warrant ) et Forward

Samedi 18 avril 2009 6 18 /04 /Avr /2009 12:38

[ AS3 ] Pricer d'Option ( Warrant ) et Forward

Après avoir présenté le modèle de Black, Scholes et Merton, et avoir proposé une implémentation du modèle, voici une application flash utilisant les classes précédemment mises en ligne. Vous remarquerez qu'elles diffèrent légèrement du modèle formalisé puisque, d'un part on a ajouté la parité, et d'autre part, on a calibré l'application sur les warrants et les pricer de warrant en ligne tel que ceux de Boursorama ou Fortunéo. Les valeurs des grecs ne sont pas toujours identiques car selon les pratiques, certains pricer ramènent le theta en variations hebdomadaires ou journalières par exemple. Cette application comprend également un petit convertisseur de date afin de faciliter le calcul du "Time to Maturity". Voici la classe en question:

package fx.bidesign.utils
{

   public class DateConverter
   {
        public function DateConverter()
        {

        }
        // cDate = [dd, mm, yyyy]
        public static function evaluate( cDate:Array, mDate:Array ):Number
        {
            var beg:Date = new Date( Number( cDate[2] ), Number( cDate[1] ) - 1, Number( cDate[0] ) );

            var end:Date = new Date( Number( mDate[2] ), Number( mDate[1] ) - 1, Number( mDate[0] ) );

            var pitch:Number = Math.floor( ( end.getTime() - beg.getTime() ) / 1000 / 3600 / 24 );

            return pitch;
        }
   }
}

Vous trouverez également dans les sources, une classe pour pricer des contrats Forward, toujours pour des sous-jacents type action:

package fx.bidesign.maths
{
   import fx.bidesign.maths.Factorial;

   public class Forward
   {

        public function Forward()
        {

        }
        public static function evaluate( k:Number, s:Number, r:Number, t:Number, q:Number ):Array
        {
            var f1:Number = s * Math.exp( - q * t ) * Math.exp( r * t );
            var f2:Number = ( f1 - k ) * Math.exp( - r * t );

            return [f1, f2];
        }
   }
}

Et voici le pricer:

Télécharger les sources (.rar)

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Par Gilles De Truchis - Publié dans : Programmation AS3
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