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Samedi 28 février 2009
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Avant d'attaquer les greeks voici la classe BlackScholes qui prend donc comme paramètre le spot, le strike price, taux sans risque, la maturité, la volatilité, le dividende et la maturité dont nous
aurons l'occasion de reparler.
package fx.bidesign.maths
{
import fx.bidesign.maths.ProbabilityTools;
public class BlackScholes
{
public function BlackScholes()
{
}
public static function value( s:Number, k:Number, t:Number, v:Number, r:Number, c:Number, p:Number = 1 ):Array
{
var d1:Number = ( Math.log( s / k ) + ( r + Math.pow( v, 2 ) / 2 ) * t ) / ( v * Math.sqrt( t ) );
var d2:Number = d1 - ( v * Math.sqrt( t ) );
var call:Number = s * Math.exp( - c * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( d1 ) - k * Math.exp( - r * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( d2 );
var put:Number = - s * Math.exp( - c * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( - d1 ) + k * Math.exp( - r * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( - d2 );
return [call / p, put / p ];
}
}
}
Cette classe appartient au package fx.bidesign.maths. Les sources seront mises à dispositions lorsques l'ensemble des tutoriaux concernant le pricer seront publiés
{
import fx.bidesign.maths.ProbabilityTools;
public class BlackScholes
{
public function BlackScholes()
{
}
public static function value( s:Number, k:Number, t:Number, v:Number, r:Number, c:Number, p:Number = 1 ):Array
{
var d1:Number = ( Math.log( s / k ) + ( r + Math.pow( v, 2 ) / 2 ) * t ) / ( v * Math.sqrt( t ) );
var d2:Number = d1 - ( v * Math.sqrt( t ) );
var call:Number = s * Math.exp( - c * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( d1 ) - k * Math.exp( - r * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( d2 );
var put:Number = - s * Math.exp( - c * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( - d1 ) + k * Math.exp( - r * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( - d2 );
return [call / p, put / p ];
}
}
}
Par Gilles De Truchis
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Publié dans : Programmation AS3
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Présentation
- : Gilles De Truchis
-
- : Informatique Finance Flash Mathématiques Adobe Économie
- : Gilles De Truchis Étudiant en Master de Finance et Economie Internationale. Passionné d'informatique et notamment par la programmation AS3, je mets ces connaissances subsidiaires aux services de mes domaines d'études (Finance, économétrie, macroéconomie).
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