Samedi 28 février 2009
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Avant d'attaquer les greeks voici la classe BlackScholes qui prend donc comme paramètre le spot, le strike price, taux sans risque, la maturité, la volatilité, le dividende et la maturité dont
nous aurons l'occasion de reparler.
package fx.bidesign.maths
{
import fx.bidesign.maths.ProbabilityTools;
public class BlackScholes
{
public function BlackScholes()
{
}
public static function value( s:Number, k:Number, t:Number, v:Number, r:Number, c:Number, p:Number = 1 ):Array
{
var d1:Number = ( Math.log( s / k ) + ( r + Math.pow( v, 2 ) / 2 ) * t ) / ( v * Math.sqrt( t ) );
var d2:Number = d1 - ( v * Math.sqrt( t ) );
var call:Number = s * Math.exp( - c * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( d1 ) - k * Math.exp( - r * t ) *
ProbabilityTools.normalDistribution( d2 );
var put:Number = - s * Math.exp( - c * t ) * ProbabilityTools.normalDistribution( - d1 ) + k * Math.exp( - r * t ) *
ProbabilityTools.normalDistribution( - d2 );
return [call / p, put / p ];
}
}
}
Cette classe appartient au package fx.bidesign.maths. Les sources seront mises à dispositions lorsques l'ensemble des tutoriaux concernant le pricer seront publiés
Par Gilles De Truchis
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Publié dans : Programmation AS3
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