Samedi 25 avril 2009
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14:30
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Publié dans : Global
Les partiels arrivent et les révisions avec donc le blog risque d'être inactif jusqu'au 14 mai 2009... A bientôt!
P.S. Bon courage à tous ceux qui sont dans la même situation et à ceux du master EFI d'Aix!
Par Gilles De Truchis
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Mardi 21 avril 2009
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19:28
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Publié dans : Econométrie
Voici les procédures des tests de
rapport de vraisemblance, AIC et BIC,
présentés précédemment. Ils ont été également ajoutés à la suite de l'article en question.
Procèdures sous RATS
Likelihood Ratio
**************************************************************************** Likelihood Ratio
display 'LR'
do lag =0,nlag-1
system 1 2 3
variable x y z
lags 1 to nlag
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend 1
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend
# 1 2 3
system 4 5 6
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend_n 4
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend_n
# 4 5 6
compute df = 9*(nlag-lag)
display 'Nombre de retard(s): ' lag
display 'Nombre de restriction(s): ' nlag-lag
display 'Degrees of freedom: ' df
ratio(degrees=df) nbeg+nlag nend_n
# 1 2 3
# 4 5 6
end do lag
Akaike's information criterion
**************************************************************************** Akaike's information criterion
display 'AIC'
do lag =0,nlag
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=aicr) nbeg+nlag nend_n
compute aic = %nobs*%logdet+lag*18
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for aic') aic
end do lag
Bayesian information criterion
****************************************************** Bayesian information Criterion (BIC) or Schwarz Information
Criterion
display 'BIC'
do lag =0,4
system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{
}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=bicr) nbeg+nlag nend_n
compute bic = %nobs*%logdet+log(%nobs)*lag*9
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for bic') bic
end do lag
Par Gilles De Truchis
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