Gilles De Truchis

Mardi 21 avril 2009 2 21 /04 /Avr /2009 19:28

- Publié dans : Econométrie

[ RATS ] Choix des retards d'un VAR

Voici les procédures des tests de rapport de vraisemblance, AIC et BIC, présentés précédemment. Ils ont été également ajoutés à la suite de l'article en question.

Procèdures sous RATS

Likelihood Ratio

**************************************************************************** Likelihood Ratio

display 'LR'

do lag =0,nlag-1

system 1 2 3
variable x y z
lags 1 to nlag
det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend 1
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend
# 1 2 3

system 4 5 6
variable x y z
if lag==0
{

}
else
{
lags 1 to lag
}

det constant
end(system)
estimate(noprint) nbeg+nlag nend_n 4
declare symmetric sig(3,3)
vcv(noprint,matrix=sig) nbeg+nlag nend_n
# 4 5 6

compute df = 9*(nlag-lag)
display 'Nombre de retard(s): ' lag
display 'Nombre de restriction(s): ' nlag-lag
display 'Degrees of freedom: ' df

ratio(degrees=df) nbeg+nlag nend_n
# 1 2 3
# 4 5 6

end do lag

Akaike's information criterion

**************************************************************************** Akaike's information criterion

display 'AIC'

do lag =0,nlag

system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{

}
else
{
lags 1 to lag
}
det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=aicr) nbeg+nlag nend_n
compute aic = %nobs*%logdet+lag*18
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for aic') aic

end do lag

Bayesian information criterion

****************************************************** Bayesian information Criterion (BIC) or Schwarz Information Criterion

display 'BIC'

do lag =0,4

system(model=usamodel)
variable x y z
if lag==0
{

}
else
{
lags 1 to lag
}

det constant
end(system)
estimate(noprint,resids=bicr) nbeg+nlag nend_n
compute bic = %nobs*%logdet+log(%nobs)*lag*9
display 'nombre de retard(s): ' lag
display %concat(%string(4-lag),' restriction(s) for bic') bic

end do lag

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